استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية

عذرا، الصفحة التي طلبتها غير موجودة.
لم يتم العثور على هذه الصفحة على هذا الخادم.
قد يرجع ذلك إلى تغيير عنوان ورل أو انتهاء صلاحيته أو إساءة كتابته.
يمكنك محاولة الصفحات التالية كنقطة انطلاق للاستعلام عن معلومات نومورا غروب:
إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، يرجى الاتصال بممثل نومورا الخاص بك أو ترسل لنا ردود الفعل.
الصفحة الرئيسية - انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمجموعة نومورا.
ردود الفعل - للإبلاغ عن وصلة مكسورة، يرجى إرسال رسالة من خلال صفحة ردود الفعل لدينا.
شركة نومورا للأوراق المالية الدولية، هي عضو في سيبك.

استراتيجيات التداول في المراجحة الإحصائية
خذ الخوف من الميزانية.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

التحكيم الإحصائي.
بناء واختبار وتنفيذ استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية مع ماتلاب.
أما المراجحة الإحصائية، التي يشار إليها أيضا باسم "القانون الأساسي"، فهي نهج مكثف من الناحية الحسابية لتداول أصول السوق المالية بطريقة خوارزمية مثل الأسهم والسلع. وهو ينطوي على شراء وبيع محافظ أمنية في وقت واحد وفقا لنماذج إحصائية محددة مسبقا أو تكيفية.
تقنيات التحكيم الإحصائية هي الاختلافات الحديثة لاستراتيجية التداول أزواج القائم على التكامل المشترك الكلاسيكي. وتستند هذه اإلستراتيجية إلى مبادئ متوسطة المدى للردود مقترنة باستراتيجيات التحوط التي تهتم بمخاطر السوق بشكل عام.
تقوم صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك والشركات التجارية الخاصة ببناء واختبار وتنفيذ استراتيجيات التداول القائمة على المراجحة الإحصائية. ويستتبع سير العمل الفعال ما يلي:
جمع البيانات من قواعد البيانات و داتافيدس معيار الصناعة تصميم واختبار وتحسين استراتيجيات التداول تطبيق تقنيات إحصائية متقدمة مثل التعلم الآلي أداء المحفظة كفار الأمثل (5:33) ربط لمنصات التداول وإدارة سير العمل النظام.
أمثلة وكيفية.
(1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي (1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي (1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي في ماتلاب (31:41) - فيديو التحليل الإحصائي لتدفقات إتف (29:16) - فيديو خوارزمية التداول: استراتيجيات الفوز والأساس المنطقي - كتاب تحليل الأخبار المشاعر باستخدام ماتلاب و رافينباك (12:01) - فيديو.
مرجع البرنامج.
قواعد التداول الخوارزمية وغيرها من الموارد - ماتلاب سينترال مقدمة في تحليل التكامل المشترك - التوثيق إنغل-غرانجر اختبار التكامل المشترك - وظيفة سير العمل للوسطاء التفاعليين - الوثائق سير العمل لتكنولوجيا التداول X_TRADER ® - التوثيق الاتصال بخدمة البيانات بلومبرغ ® V3 - وظائف.
اختر بلدك.
اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.
يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:
كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)
بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ
هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)
آسيا والمحيط الهادئ.
أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
استكشاف المنتجات.
محاولة أو شراء.
تعلم كيفية الاستخدام.
الحصول على الدعم.
حول ماثوركس.
تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.
ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.

استراتيجيات المراجحة: فهم عمل التحكيم الإحصائي.
ما هو التداول الكمي؟
ويستخدم التداول الكمي لتحديد فرص التداول باستخدام التقنيات الإحصائية والتحليل الكمي للبيانات التاريخية. التداول الكمي ينطبق على المعلومات التي يمكن قياسها مثل أحداث الاقتصاد الكلي وبيانات أسعار الأوراق المالية. وتستخدم نماذج التداول الكمي من قبل التجار ألغو عندما يستند تداول الأوراق المالية بدقة على قرار الشراء / البيع من خوارزميات الكمبيوتر. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية التي تستغل التقنيات الكمية ويتم تطبيقها في مكاتب التداول الحسابية هي استراتيجية المراجحة الإحصائية.
التحكيم الإحصائي.
الإحالة الإحصائية أو ستات أرب لديها تاريخ من كونها استراتيجية التداول الكمي مربحة بشكل كبير لكثير من البنوك الاستثمارية الكبيرة وصناديق التحوط. نشأت المراجحة الإحصائية حول عام 1980، بقيادة مورغان ستانلي والبنوك الأخرى، شهدت استراتيجية تطبيق واسع في الأسواق المالية. واستمرت شعبية الاستراتيجية لأكثر من عقدين ونشأت نماذج مختلفة حولها للحصول على أرباح كبيرة.
لتعريفه بعبارات بسيطة، يتضمن التحكيم الإحصائي مجموعة من استراتيجيات التداول مدفوعة كميا. وتتطلع هذه االستراتيجيات إلى استغالل حركات األسعار النسبية عبر اآلالف من األدوات المالية من خالل تحليل أنماط األسعار وفوارق األسعار بين األدوات المالية. والهدف النهائي لهذه الاستراتيجيات هو توليد ألفا (أرباح أعلى من المعتاد) بالنسبة للشركات التجارية. ومن النقاط التي نلاحظها هنا أن التحكيم الإحصائي ليس استراتيجية تداول عالية التردد (هفت). ويمكن تصنيفها على أنها استراتيجية متوسطة التردد حيث تحدث فترة التداول على مدى بضع ساعات إلى بضعة أيام.
المفاهيم المستخدمة من قبل استراتيجيات التحكيم الإحصائية.
ولتحليل أنماط الأسعار واختلافات الأسعار، تستفيد الاستراتيجيات من النماذج الإحصائية والرياضية. وميكن أيضا تصميم اسرتاتيجيات املراجحة اإلحصائية باستخدام عوامل مثل آثار الرصاص / التأخر، ونشاط الرشكة، والزخم عىل املدى القصري، وغري ذلك من استخدام بيانات األسعار وحدها. ويشار إلى هذا النهج الأخير بوصفه نموذجا للتحكيم الإحصائي المتعدد العوامل. وتشمل المفاهيم المختلفة التي تستخدمها استراتيجيات المراجحة الإحصائية ما يلي:
تحليل سلسلة الوقت أوتوريسيريشن والتكامل المشترك النمذجة التقلب تحليل المكونات الرئيسية تقنيات تحديد نمط تقنيات التعلم الآلي كفاءة التحليل الحدودي الخ
أنواع استراتيجيات التحكيم الإحصائي.
وتشمل استراتيجيات التحكيم الإحصائي المختلفة ما يلي:
ماركيت نيوترال أربتريج كروس أسيت أربتريج كروس ماركيت أربتريج إتف أربتريج.
السوق محايد التحكيم.
وهو ينطوي على اتخاذ موقف طويل في الأصول بأقل من قيمتها وتقصير الأصول مبالغ فيها في وقت واحد. ويفترض أن يكون للأصول تقلبات مماثلة، وبالتالي فإن الزيادة في السوق سوف تتسبب في قيمة المركز الطويل في القيمة والقيمة القصيرة للاستهلاك بمقدار مماثل تقريبا. وترتفع المراكز عندما تعود الأصول إلى قيمتها المعيارية.
عبر السوق المراجحة.
وهي تسعى إلى استغلال التناقض في الأسعار لنفس الأصول عبر الأسواق. تشتري الإستراتيجية الأصول في سوق التقييم الأقل وتبيعها في السوق الأكثر قيمة.
الصليب أسيت أربتريج.
يرهن هذا النموذج على التناقض في السعر بين الأصل المالي وبين الأصل الأساسي. على سبيل المثال، بين مستقبل مؤشر الأسهم والأسهم التي تشكل المؤشر.
إتف.
يمكن أن يطلق على هيئة التحكيم في إتف شكلا من أشكال التحكيم عبر الأصول التي تحدد الاختلافات بين قيمة إتف وأصولها الأساسية.
أزواج التداول.
ستاتارب هو نسخة مطورة من استراتيجيات التداول الزوج، والتي يتم وضع الأسهم في أزواج من التشابه الأساسية أو السوق. عندما يتفوق سهم واحد في الزوج على الآخر، يتم شراء الأسهم أداء ضعيف جنبا إلى جنب مع توقع أنه يصعد شريكها المتفوق. يتم التحوط من الموقف من تغيرات السوق / الحركات عن طريق تقليص الأسهم الأخرى المتفوقة. بسبب عدد كبير من الأسهم المشاركة في استراتيجية التحكيم الإحصائية، ودوران محفظة عالية وصغر حجمها إلى حد ما من انتشار واحد تحاول التقاط، وغالبا ما تنفذ الاستراتيجية بطريقة تلقائية ويولى اهتمام كبير على خفض تكاليف التداول . وقد أصبحت استراتيجية المراجحة الإحصائية قوة رئيسية في صناديق التحوط ومصارف الاستثمار.
الشكل 1: خطوات تنفيذ استراتيجية المراجحة الإحصائية.
كيف تعمل استراتيجية التحكيم الإحصائي؟
وتميل الأوراق المالية مثل الأسهم إلى التداول في الدورات الصاعدة والهبوطية وتسعى طريقة كمية للاستفادة من هذه الاتجاهات. السلوك المتجه للتداول الكمي يستخدم برامج حاسوبية لتتبع الأنماط أو الاتجاهات. وتستند الاتجاهات التي تم الكشف عنها إلى حجم وتيرة وسعر الضمان الذي يتم تداوله فيه.
الشكل 2: المراجحة الإحصائية بين شركتين تحت اسم "الأسمنت" الصناعة: أسك وأمبوجا سواء المدرجة في البورصة الوطنية للهند.
وفي الصورة أعلاه، تمثل أسعار أسهم لجنة التنسيق الإدارية وأمبوجا على مدى ست سنوات. يمكنك أن ترى كل من الأسهم البقاء قريبة جدا من بعضها البعض خلال فترة زمنية كاملة، مع عدد قليل فقط من حالات معينة من الانفصال. وفي فترات الانفصال هذه تنشأ فرصة للمراجحة على أساس افتراض بأن أسعار الأسهم مع اقترابها من جديد.
ويكمن جوهر تحديد هذه الفرص في عاملين رئيسيين:
تحديد الأزواج التي تتطلب تحليل سلسلة زمنية متقدمة والاختبارات الإحصائية تحديد نقاط الدخول والخروج للاستراتيجية للاستفادة من موقف السوق.
هناك الكثير من مؤشرات التداول الزوجية المضمنة على منصات شعبية لتحديد وتداول أزواج. ومع ذلك، فإن الكثير من الوقت، تكلفة المعاملات التي هي عامل حاسم في كسب الأرباح من استراتيجية، وعادة ما لا تؤخذ في الاعتبار في حساب العائدات المتوقعة. لذلك، فمن المستحسن أن التجار جعل استراتيجياتهم الإحصائية الإحصائية الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل في وقت باكتستينغ والتي سوف تؤثر على الربحية النهائية للتجارة.
المخاطر في التحكيم الإحصائي.
على الرغم من أن استراتيجيات التحكيم الإحصائي قد حصلت على الكثير من الأرباح للشركات التجارية الكمية، هذه الاستراتيجيات تأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة بها. وفيما يلي بعض المخاطر التي تواجهها:
وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على معدل انعكاس الأسعار على طبيعتها التاريخية أو المتوقعة. هذا قد لا يحدث في بعض الحالات، ويمكن أن تستمر الأسعار في الانحراف بعيدا عن الطبيعية التاريخية. فالأسواق المالية تشهد تغيرا مستمرا وتتطور استنادا إلى الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، لا يمكن ضمان الربح من نماذج المراجحة الإحصائية في كل وقت.
مشاريع على التحكيم الإحصائي من قبل إبات ™ الخريجين.
ويمكن تطبيق استراتيجيات التحكيم اإلحصائي على مختلف األدوات المالية واألسواق. ويشمل البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمي (إبات ™) جلسة حول "المراجحة الإحصائية وتداول أزواج" كجزء من وحدة "الاستراتيجيات". وقد نجح العديد من المشاركين في إبات ™ في بناء استراتيجيات تداول أزواج خلال عملهم الدراسي. المدرجة أدناه هي بعض بلوق المشروع للرجوع اليها.
إذا كنت ترغب في معرفة مختلف جوانب التداول حسابي ثم تحقق من برنامجنا التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تم تصميم إبات ™ لتجهيز لكم مع المهارات المناسبة لتكون تاجر ناجح. تسجيل الآن!

استراتيجيات التداول الإحصائي التجارية وتجارة عالية التردد.
36 الصفحات نشرت: 16 سبتمبر 2018 آخر تعديل: 19 فبراير 2018.
توماس أ. هانسون.
جامعة ولاية كنت - دائرة المالية.
جوشوا R. هول.
جامعة ولاية كنت - كلية إدارة الأعمال.
التاريخ مكتوب: 12 سبتمبر 2018.
المراجحة الإحصائية هي استراتيجية تداول شعبية تستخدمها صناديق التحوط والمكاتب التجارية الملكية، مبنية على المفهوم الإحصائي للتكامل المشترك لتحديد فرص تجارية مربحة. ونظرا للتحول الثوري في الأسواق التي تمثلها تجارة عالية التردد، فإنه من غير المستغرب أن المخاطر والمكافآت قد تغيرت. تستكشف هذه الورقة تأثير حجم هفت على الربحية الإحصائية المراجحة، وتقارير ثلاثة اتجاهات في البيانات. أولا، مستويات أعلى من كوموفيمنت بسبب هفت تسبب المزيد من أزواج الأسهم لتكون كوينيغراتد. ثانيا، لا تزال الربحية من المراجحة الإحصائية ثابتة بين العشريين مع معظم هفت. ثالثا، مدى الربحية أكبر في السنوات الأخيرة. وتشير هذه النتائج إلى أن هفت يزيد من الارتباط والتذبذب ويكون لها تأثير مباشر على استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية.
كلمات البحث: المراجحة الإحصائية، أزواج التداول، التكامل المشترك، وتجارة عالية التردد.
توماس هانسون (جهة الاتصال)
جامعة ولاية كنت - دائرة المالية (البريد الإلكتروني)
كلية إدارة الأعمال.
كينت، أوه 44242-0001.
قاعة يشوع.
جامعة ولاية كنت - كلية إدارة الأعمال (البريد الإلكتروني)
كينت، أوه 44242-0001.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.109 ثانية.